Показатель «эквити» и его значение при оценке ситуации на брокерской бирже

Показатель equity используется на рынке Форекс, фондовой бирже и бирже ценных бумаг. Данный показатель позволяет оценить размер свободных на счету средств, с учетом всех открытых сделок. Что позволяет в точности знать покупательную способность для открытия сделок без закрытия уже открытых позиций и эффективно управлять имеющимися средствами.

Как определить значение показателя «эквити»?

Значение показателя equity вычисляется по простой формуле: Equity = баланс + кредит + плавающая прибыль – плавающий убыток. Под кредитом в данном случае подразумевается залог, взимаемый брокером за открытие сделки с учетом кредитного плеча. Этот показатель не статичен и меняется в зависимости от объёма средств, используемых в открытых сделках.

Для наглядности можно рассмотреть пример. На счету трейдера находится сумма, равная 20 000 рублей. Допустим, что он использует кредитное плечо 1 к 10, такое часто можно наблюдать на рынке Форекс. При открытии им сделки на сумму 10 000 рублей сумма залога будет равна 1 000 рублей с учетом кредитного плеча. Трейдер смог угадать направление движения цены, и его гипотетическая прибыль составляет 300 рублей, но сделка еще не закрыта. В таком случае показатель equity будет равен: 20 000 – 1 000 + 300 = 19 300. Именно такая сумма будет доступна на счету для открытия сделок параллельно с уже отрытой.

Применение показателя «эквити» при оценке торговых стратегий

Также показатель equity эффективно применяется для оценки торговых стратегий. При этом важно отслеживать именно динамику изменения показателя со временем. Поэтому лучше рассматривать график кривой его изменения, а не только отдельные значения.

Стабильный рост и гладкая кривая свидетельствуют о хорошей эффективности стратегии. Тогда как резкие скачки говорят о больших рисках, а, следовательно, и малой надёжности стратегии.

Обычно стабильный и гладкий рост кривой equity наблюдается для так называемых трендовых стратегий. В их основе лежит принцип следования за рыночными тенденциями, но основным их минусом является неэффективность во время отсутствия таких тенденций. Соответственно, эти стратегии не приносят прибыли во флэте, ситуации рыночной неопределённости, и кривая equity в его периоды имеет пологую форму.

Также важно понимать, что стратегии, для которых показатель equity показывает рост в два или более раза за год, включают в себя агрессивные принципы управления деньгами. А значит, при их использовании есть риск потерять большую сумму денег в неблагоприятный для такой стратегии период. Таким минусом отличается стратегия умножения, или мартингейл, суть которой заключается в умножении суммы, используемой для входа в сделку, на определённый коэффициент после отрицательного закрытия предыдущей. Но эту стратегию можно эффективно использовать при большом объёме средств на счете.


comments powered by HyperComments

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Смотрите похожие темы: